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Título: Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
Autor(es): Lima, Alexandre Vasconcelos
Orientador(es): Miranda, Rogério Boueri
Palavras-chave: Escore de Brier;Preços futuros;Commodities
Citação: LIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2020. 25 f. Artigo (Mestrado Profissional em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021.
Resumo: Este artigo testa avalia os preços futuros de commodities agrícolas como preditores do mercado à vista. Para tanto, foi aplicado o escore proposto por Brier, a fim de comparar a probabilidade de ocorrência com o evento que efetivamente aconteceu. Foram analisados os dados de janeiro de 2015 a julho de 2020 para sete ativos de diferentes segmentos. Observou-se que as curvas dos preços, spot e futuro, possuem mesma trajetória e, considerando, a mesma data, apresentam valores próximos. Apesar desse comportamento, ao calcular o escore, notou-se que o preço futuro não é um bom preditor. O menor escore foi encontrado para o boi gordo com block bootsrap para 60 dias e intervalo de confiança de 90%. Nesse cenário o escore foi de 0,47. Para os outros produtos o escore variou de 0,6 a 0,8, exceto o dólar que possui o maior valor para índice, o que indica ser o ativo em que o preço futuro tem o pior poder de previsão.
URI: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3057
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